TEKNISK ANALYSE Den fordrevne flytende gjennomsnittet eller kutte ut støy i intradag EURUSD Trading Nøkkelen til teknisk analyse er en kald, disiplinert lesing av prisdata, retningen for følelser som dette fremhever og tolkningen av dataene i sannsynlige fremtidige bevegelser og mål . Dette høres enkelt, men et nøkkelelement er datas renhet, eller hvis det ikke er mulig (og det er sjelden), en stripping av støyen som omgir prisbevegelsen og den resulterende effekten den har på tekniske indikatorer. Dette gjelder spesielt når det gjelder intradaghandel når hver pip kan ha betydelig verdi. Ved lsquonoisersquo mener jeg donutsquot shouting av handelsmenn, meglere og selgere som pleide å distrahere tekniske analytikere gjennom handelsrom, men støyen skapt av volatile markedsbevegelser - Stopp tap utløst, hendelsesreaksjoner, økonomiske figurer og uttalelser fra mediaanalytikere. En av de enkleste og derfor beste metodene for å identifisere trenden er om prisene handler over eller under bevegelige gjennomsnitt, selv ved å bruke en kryssovergang av det bevegelige gjennomsnittet som en utløser for åpning av posisjoner. Det har vært et signal som jeg har brukt i lengre tid, men en som Irsquove tilpasset for å stoppe lsquonoisersquo av markedet som genererer for mange falske signaler. Denne tilpasningen er forskyvning. Først letrsquos snakker raskt om hovedtyper av bevegelige gjennomsnitt som brukes: Enkelt - totalt relevant dato er delt av antall observasjoner. Derfor har hver del av data samme prosentvekting. Vektet - Ekstra vekting er gitt til de nyeste dataene. I tilfelle av et 89-årig glidende gjennomsnitt multiplikeres det siste datastykket med 89, det andre sist multiplisert med 88 og det tredje sist med 87 osv. Den endelige figuren deles deretter av summen av multiplikatorene. Eksponentielt - dette er et annet, men komplekst, vektet gjennomsnitt, med forskjellen mellom at alle priser tas i betraktning, med geometrisk progresjon, de eldre prisene blir gitt mindre og mindre relevans. Når man ser på figur 1, 2 og 3 (EURUSD 2 Timetabeller), kan du se at den nedadgående trenden i EURUSD i denne perioden er tydelig kuttet med lavere høyder og lavere nedre synlige. Mens det første bearish signalet i begynnelsen av november ble fanget av det bevegelige gjennomsnittskorset, er alle bevegelige gjennomsnittstyper utsatt for bouts av smertefull pisking når mindre samlinger oppstår. Ideen er derfor å eliminere, så mye som praktisk, falske overganger, men normale filtreringsforsøk enten unnlater å gjøre en positiv forskjell eller, når det gjelder det veide glidende gjennomsnittet, øker antallet deres. Dette er hvor metoden for å forskyve det bevegelige gjennomsnittet bidrar til å redusere støyen som skaper disse falske signalene. Dette er sannsynligvis et godt poeng å si at det bevegelige gjennomsnittet som brukes i dette 1ste eksempelet er 89. Det er mange favoriserte bevegelige gjennomsnitt, 20, 50, 100 amp 200, som er den mest brukte, men jeg har alltid trodd på relevansen av Fibonacci tall og derfor er min standard å se til 8,13,21,55,89 eller så høyt som 144. Den skarpeste optimaliseringen er ikke å komme fram til tall som passer til hver eiendel, men tall som kan brukes kontinuerlig med konsistente resultater uten konstant revisjon . Dette er en metode for praktisk anvendelse, da intradaghandel ikke er en teoretisk øvelse. Når vi går tilbake til eksemplet ovenfor, introduserer letrsquos det forskyvte flytende gjennomsnittet. Diagrammet på figur 4 er en retur til det enkle 89-glidende gjennomsnittet som i figur 1, men denne gangen presses fremover med 21 perioder, og du kan umiddelbart se den positive effekten det har for handel - spotprisoverskuddene skjer i senere stadier. Selv om dette betyr at når bevegelsene er gyldige, har den ulempen ved at utløseren er i verre grad, dette er mer enn kompensert av reduksjonen i falske pauser. Hvis vi setter dette ut i et statistisk format for denne perioden og bruker, ikke en handel over eller under, men en nær gjennom gjennomsnittet, får vi tallene i tabellen ovenfor. Det er tydelig fra dette eksemplet hvor mye mer praktisk det er å bruke forskyvningsrørlig gjennomsnitt som et verktøy for intradaghandel enn det er for de andre 3 typene. Mens eksemplene ovenfor viser 2 Timediagrammer, kan denne metoden for å etablere trend, men eliminere lsquonoisersquo, brukes på alle tidsperioder fra månedlige ned til timediagrammer og gjør en betydelig forskjell til nøyaktigheten av å gjenkjenne trender og handle dem. Endelig ser letrsquos på EURUSD på det daglige diagrammet (figur 5). Denne gangen blir perioden for det grunnleggende glidende gjennomsnittet (blått) økt til 144, og forskyvningen (magenta) påføres den andre linjen, 34. Det er åpenbart dette et verktøy for langsiktig traderinvestor, men virkningen av forskyvningen er klar for å se. Nok en gang trekker begge bevegelige gjennomsnittsverdier trenden, men den hakkete prisaktiviteten i juli og august 2011 forringer effektiviteten til det enkle glidende gjennomsnittet, mens de fordrevne ble fanget sjeldnere. Til slutt håper jeg at denne artikkelen oppmuntrer til en mer aktiv, men fleksibel tilnærming til bruk av bevegelige gjennomsnitt for å identifisere intradaydaily trender og bruke dem til å handle profitt. Teknisk analyse - forskyvning Flytende gjennomsnittlig forskjøvet flytende gjennomsnitt (DMA) Det fordrevne glidende gjennomsnittet, DMA, studie lar deg skifte eller sentrere det bevegelige gjennomsnittet på prisdiagrammet. Du angir lengden for ett eller to bevegelige gjennomsnitt. Du må da velge antall intervaller for å forflytte glidende gjennomsnitt (er). Den verdien kan være positiv eller negativ. En negativ verdi forskyver det bevegelige gjennomsnittet til venstre for prislinjene som lagrer glidende gjennomsnitt (er). Omvendt fører en positiv verdi prisbarene. Du kan legge over det bevegelige gjennomsnittet (e) på linjediagrammet eller vise dem separat. Denne studien kan brukes til en rekke forskjellige formål. Du kan bruke studien til å de-trene dataene, for syklusestimering, for fasing og som et enkelt bevegelige gjennomsnittlige handelssystem. Se Kaufmans bok og Murphys bok for ytterligere detaljer om bruk av forskyvning i glidende gjennomsnittlig studie. Når studien vises på skjermen, flyttes de bevegelige gjennomsnittene ganske enkelt - flyttes til høyre eller venstre over prisdiagrammet. En negativ forskyvningsverdi lagrer det bevegelige gjennomsnittet (e) som kan brukes til å sentrere det bevegelige gjennomsnittet på prisdiagrammet. For eksempel sentrerer et 20-årig glidende gjennomsnitt med en -10-forskyvning det glidende gjennomsnittet på prisdiagrammet. Husk at matematikken i et glidende gjennomsnitt tvinger det til å alltid følge eller lagre de faktiske prisdataene. Ved å sentrere det bevegelige gjennomsnittet, har du et mer nøyaktig bilde av det bevegelige gjennomsnittet i forhold til gjeldende pris på diagrammet. Ved å bruke denne teknikken, kan du raskt se hvordan den forskyvede glidende gjennomsnittlige studien kan være ganske nyttig i lokalisering og estimering av sykluser. For eksempel, hvis den forventede syklusen er 28 perioder, spesifiserer du en glidende gjennomsnittlig lengde på 28. Forskjevningsverdien er deretter halvparten av den verdien eller -14. Prøv det. Hva skjer med det bevegelige gjennomsnittet hvis du bytter forskyvningsverdien til 14 i stedet for -14 Du kan selvsagt bruke de bevegelige gjennomsnittlige crossover buysell-signaler. En annen tilnærming er å bruke sluttkurs med det bevegelige gjennomsnittet, eller du kan til og med bruke det forskyvede glidende gjennomsnittet som et anslag på støtte - eller motstandsområder på prisdiagrammet. Vennligst se den glidende gjennomsnittlige studien for de foreslåtte handelsreglene. Som du kan se, finnes det en rekke måter å bruke denne studien på. Det krever bare en liten mengde eksperimenter fra din side. Parametre: Period 1 (4) - Antallet av barer eller periode, som brukes til første glidende gjennomsnitt. Forskjevelse1 (9) - antall intervaller for å forflytte det første glidende gjennomsnittet. Verdien kan være positiv eller negativ. En negativ verdi forskyver det bevegelige gjennomsnittet til venstre for prislinjene, mens en positiv verdi fører prisbarene. Periode2 (18) - antall stenger eller periode, brukt for andre glidende gjennomsnitt, forskyvning2 (14) - antall intervaller for å forskyve andre glidende gjennomsnitt. Verdien kan være positiv eller negativ. En negativ verdi forskyver det bevegelige gjennomsnittet til venstre for prislinjene, mens en positiv verdi fører prisbarene. Formelen for å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt gjentas nedenfor. Formelen er som følger: MAt (P1. Pn) n Mat er det bevegelige gjennomsnittet for den nåværende perioden. Pn er prisen for nte intervallet. n er antall perioder. Futures beregner gjennomsnittet av de siste n-intervaller og plotter antall perioder som er angitt av forskyvningsverdien. En negativ forskyvningsverdi lagrer det bevegelige gjennomsnittet (e) som flytter gjennomsnittet (e) til venstre. En positiv forskyvningsverdi fører det bevegelige gjennomsnittet (e) som skifter det bevegelige gjennomsnittet (e) til høyre. Den beste måten å forstå denne studien på er å bruke den og eksperimentere med den før du forsøker å handle med det. Flyttet gjennomsnittlig forskyvning Flytende gjennomsnitt er nyttig for trenden etter følgende formål, og reduserer antall whipsaws sammenlignet med en tilsvarende eksponentiell eller enkel flytende gjennomsnitt . Forflyttet Flytende Gjennomsnitt genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over overforskyvet Flytende Gjennomsnitt nedenunder. Gå kort når prisen krysser til under det forskyvte flytende gjennomsnittet fra ovenfor. Monster Beverage Inc. (MNST) er tegnet med et 20-ukers enkeltflytende gjennomsnitt for å følge primærtrenden for 2010 til 2012. Tendensen er avsluttet like under 68 i juli 2012, men det er 7 piskesager (utgang og re-entry) over perioden. Forflytting av det bevegelige gjennomsnittet gjør at vi kan minimere antall piskesager. Tre forskyvede flytende gjennomsnitt vises: 15-ukers forskyvning med 5 uker 13-ukers forskyvning med 7 uker og 10 uker forskjøvet med 10 uker. Summen av Moving Average Period og Displacement Period i hvert tilfelle legger opp til de samme 20 ukene som brukt i det opprinnelige trend-følgende glidende gjennomsnittet. Økning av forskyvningsperioden reduserer responsiviteten (eller bremser fordrevne MA) mer enn kompenserende reduksjon i MA-tidsperioden. Avviket av en lavere utgangspris oppveies av transaksjon og slippe kostnader spart fra å unngå whipsaws. Eksponentielle Flytende gjennomsnitt sies å gi bedre resultater (enn enkle bevegelige gjennomsnitt) for langsiktige trend-følgende formål. Velg Indikatorer i kartmenyen. Velg Moving Average (Displaced) i venstre kolonne på indikatorpanelet. Velg innstillingene i midtpanelet: Daglig eller Ukentlig Flytende Gjennomsnittlig Tidsperiodeforskyvning (bruk et tall for lag) og Flytende Gjennomsnittlig Type (Vanligvis Enkel eller Eksponentiell). Lagre indikatoren til høyre kolonne gtgt. Se indikatorpanel for videre veibeskrivelse. Flyttede gjennomsnitt er også tilgjengelig for åpne, høye og lave priser, men disse vil normalt bare bli brukt til å øke kortsiktig respons.
No comments:
Post a Comment